۱- همنوایی: هنگامی‏که مردم، هم اهداف و هم شیوه‏های رسیدن به آن اهداف را می‏پذیرند؛
۲-نوآوری: زمانی است که اهداف توسط فرد پذیرفته شده است، اما وسایل پذیرفته شده جامعه را قبول ندارند؛ مانند کسب درآمد توسط قاچاقچیان از طریق فروش مواد مخدّر؛
۳-مناسک‏گرایی: وسایل و ابزار رسیدن به هدف را پذیرفته است، ولی هدف را نادیده می‏گیرد؛
۴-انزواطلبی: فرد هیچ‏یک از اهداف و وسایل مورد قبول جامعه را نمی‏پذیرد؛ مانند معتادان به مواد مخدّر؛
۵-طغیان‏گری: هنگامی به وقوع می‏پیوندد که افراد اهداف و راه‏های رسیدن به آن‏ها را مردود دانسته و اهداف و وسایل جدیدی ایجاد کنند.[۵۹]
بند سوم: نظریه کنترل
این نظریه به جای توجه به علت همنوایی افراد، بیش‏تر به دنبال علل ناهمنوایی افراد بوده و معتقد است که ناهمنوایی و هنجارشکنی و کج‏روی افراد ریشه در عدم مهار صحیح و کارا دارد. این دیدگاه از سویی، زندگی را پر از وسوسه و نیرنگ و فریب می‏داند و از سوی دیگر، برخی از عوامل انحرافی را مفید و سودمند می‏شمارد. بنابراین، زمینه و شرایط را برای رفتارهای نابهنجار فراهم می‏داند و مدعی است که همنوایی مردم بدین سبب است که اعمال و رفتار آنان توسط جامعه مهار می‏شود، به طوری‏که هرقدر میزان این مهار بیش‏تر باشد و نظارت‏های گوناگون از قبیل رسمی و غیررسمی، بیرونی و درونی، مستقیم و غیرمستقیم وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسؤولان افزایش یابد، میزان همنوایی مردم بیش‏تر خواهد بود. و اگر مهاری از سوی جامعه وجود نداشت، همنوایی اندکی به وجود می‏آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این دیدگاه تا حد زیادی متأثّر از نظریه دورکیم در مورد انحراف است که معتقد است: هرقدر میزان همبستگی افراد جامعه بیش‏تر باشد، به همان میزان رفتارهای نابهنجار آن‏ها کم‏تر است و مردم از ارزش‏ها و هنجارهای اجتماعی بیش‏تر پی‏روی می‏کنند، ولی هرقدر میزان همبستگی بین اعضای جامعه کم‏تر باشد و افراد از جامعه بریده باشند، به همان نسبت، احتمال انحراف آن‏ها بیش‏تر است.[۶۰]
بند چهارم:نظریهء عام فشار
نظریهء عام فشار یکی از مهم‏ترین نظریه‏ها در حوزهء جرم‏شناسی یا انحرافات‏ در طول ده سال گذشته است.کار وی به منزلهءتوسعهء نظریهء فشار و تکمیل کارهای پیشینیان تلقی می‏شود که موجب گسترش مفاهیم کلیدی و افزایش دقت در تبیین انحرافات اجتماعی شده است.برای مثال،نظریهء وی به جای مربوط شدن به یک طبقه،در مورد همهء طبقات اجتماعی کاربرد دارد.به‏علاوه،نظریهء آگیو با وارد کردن متغیرهای احساسی(مانند احساسات منفی)در مدل نظری خود،از نظریه‏های پیشین‏ کلاسیک فشار متمایز است. این نظریهء تحقیق پیرامون فشار را احیا و اهمیت و تأثیر آن را در احساسات منفی و همین‏طور انحراف نشان می‏دهد.در واقع نظریهء عام فشار با تعریف مجدد از مفهوم فشار،مشخص کردن احساسات منفی ناشی از فشار در حکم منبع تحریک انحراف و وارد کردن عوامل شرطی(مداخله‏گر)در نظریه برای تبیین‏ تفاوت‏های فردی در انطباق با فشار،به‏منزلهء توسعهء مدل‏های سنتی فشارتلقی می‏شود.
آگنیو فشار را به‏معنای روابط منفی یا نفرت‏انگیز با دیگران تعریف کرده است‏،روابط منفی با دیگران روابطی‏اند که دیگران آن‏گونه که فرد می‏خواهد با او رفتار شود،رفتار نمی‏کنند.در نظریهء آگنیو به سه نوع اصلی فشار اشاره شده است‏ که هریک با دیگری تفاوت دارد.
۱-.روابط منفی‏ای که فرد را از رسیدن به یک هدف‏ با ارزش باز می‏دارد.
۲-روابط منفی‏ای که انگیزهء باارزش را که متعلق به شخص است،خفه‏ می‏کند و یا شخص را تهدید به از بین بردن آن(انگیزهء با ارزش)می‏کند شخص را بی‏انگیزه‏ می‏کنند
۳-روابط منفی‏ای که انگیزهء ناخوشایندی را بر فرد تحمیل می‏کند.این انواع‏ اصلی فشار بدین منظور عرضه شده است که دامنهء کاملی از پدیده‏های تنش‏زا را نشان دهند. [۶۱]

گفتار چهارم :عوامل مؤثر در ایجادبزهکاری

آسیب‌شناسان اجتماعی علل کجروی‌ها را به تفاو‌ت‌های بدنی و جغرافیایی نسبت دادند و بعضی به نقص شخصیت و تجربه‌های تلخ دوران کودکی. به باور جامعه‌شناسان، انسان از هنگام تولد، در شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می‌گیرد و در فرایند کنش متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را به خود جذب می‌کند و از جامعه الگو می‌گیرد. بدون تأثیر محیط بیرونی تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی برای انسان امکان‌پذیر نیست. محیط بیرونی خود مشتمل بر دو بخش است: طبیعت و جامعه. بی‌گمان عوامل طبیعی مانند آب و هوا، پستی و بلندی، سردسیر و گرمسیر و … انسان را به‌سوی برخی نیازها می‌راند. به عنوان مثال پژوهشگران معتقدند که کسانی که در مناطق غیرمعتدل زندگی می‌کنند، آمادگی بیشتری برای گرایش به انحراف از خود نشان می‌دهند. اما در این زمینه، عوامل اجتماعی نیرومندترند. عوامل اجتماعی، خود دربر دارنده عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی است عامل اقتصادی دربر دارنده عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریح سالم و …)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی، درماندگی و …) و عامل مهاجرت (آوارگی و تعارض فرهنگی و …) و عامل سیاسی فشار اجتماعی شدید است. کارگزاران جامعه‌پذیری عبارت‌اند از خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاری‌های داخلی، گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی،) مدرسه (فشار بر افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزش‌های غیراجتماعی و غیردینی و …) گروه دوستان (تقلید از هم‌بازی‌ها، همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و …) و رسانه‌های گروهی (تبلیغ و تلقین و ترویج تفکرات نامناسب و …) و جز اینها. [۶۲]
بند اول :عوامل فردی
نارساییها و نقض شخصیتی،رهایی از برخی از دردهای جسمی،انگیزه لذت‏جویی، کنجکاوی،تجربه و کسب یک احساس‏ جدید،احساس‏ پوچی و زائد بودن در خانواده و اجتماع، احساس طردشدگی،احساس تنهایی و اندوه، عدم اطمینان به آینده، یاس و ناامیدی، بی‏ارادگی، احساس لذت جنسی کاذب، فشار روحی و ناراحتیهای فکری، اضطراب‏ و افسردگی، سرخوردگیهای روانی، بیخبری از واقعیت‏ها، تسکین و تخدیر اعصاب و مراکز عصبی برای رهایی از فشارها، فقدان علائق و ارزشها و … از عوامل فردی موثر در بزهکاری می باشد.
برای نمونه جوان معتاد به مواد مخدر اغلب فردی‏ سست اراده و با رکود فکر،فاقد حسن ابتکار، بی‏ثمر و تنبل و ضعیف النفس می‏باشد که برای‏ فرار از واقعیت‏ها در دنیای خودفریبی،تقلب و ریا بسر می‏برد و زیر بار مسئولیت های اجتماعی‏ و حیاتی قرار نمی‏گیرد[۶۳]

الف : عوامل ارثی یا ژنتیکی

توارث، یک عامل احتمالی مورد برسی در ارتکاب بزه است. تحقیقات متعدد درنوروبیولوژی نشان داده است که مغز انسان مواد روان‌گردان می‌سازد. برای نمونه داروهای آرام‌بخش که در بیرون از بدن انسان ساخته می‌شوند با مواد آرام‌بخش تولید شده در درون بدن مشابهت دارند. موادی که به هروئین شبیه است و در داخل بدن ساخته می‌شود آندروفین نام دارند. تحقیقات بر روی راه‌های عصبی آناتومیک، احتمال ارتباط بین وابستگی داروئی و گرایش ژنتیکی را تقویت می‌کند.

ب: عوامل فردی و روان‌شناختی

از میان عوامل روان‌شناختی و فردی که می‌تواند علت بزهکاری را را تبیین نماید، فعالیت رفتاری، مردم آمیزی و دامنه توجه کردن را می‌توان نام برد.
برای مثال می توان گفت بین شخصیت ضداجتماعی و اختلال سلوک با سوء مصرف مواد ارتباط وجود دارد. نوجوانانی که مواد مصرف می‌کنند دارای منبع کنترل بیرونی هستند و در مقایسه با آنهائی‌که مواد مصرف نمی‌کنند، اعتمادبه‌نفس کمتری دارند. فشار روانی نظیر: فشار گروه همسالان، پرخاشگری و عدم وجود مهارت‌های مقابله‌ای از دیگر عوامل روان‌شناختی مرتبط با سوء مصرف مواد است.
برخی پژوهش‌ها، وابستگی به مواد را به عوامل فردی همانند، فقدان عزت نفس و خودکفائی، احساس رضایتمندی ضعیف، بالا بودن اضطراب و پائین بودن توانائی ابراز وجود، رفتارهای تکانشی، کنترل پائین شخصیتی و تمایل به خود بیمارانگاری مرتبط دانسته‌اند. همچنین کنجکاوی عامل مهم دیگر در گرایش نوجوانان به سوء مصرف موادمخدر است.

ج: عوامل صفات شخصیتی

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بزهکاری صفات شخصیتی افراد است. به‌عبارت دیگر، اختلالات شخصیتی افراد نظیر: عدم پذیرش ارزش‌های سنتی و رایج، نیاز شدید به استقلال، پرخاشگری شدید، اعتمادبه‌نفس پائین، فقدان مهارت در رد پیشنهادی خلاف دوستان ناباب و اطرافیان و… از جمله عواملی هستند که در گرایش افراد به‌سوی بزهکاری های خاص مؤثر هستند.

د:عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به بزه خاص

برای نمونه معمولاً افرادی‌که دارای نگرش و باور مثبت به موادمخدر هستند، احتمال بیشتری برای گرایش به سمت اعتیاد دارند. بعضی از افراد با داشتن باورهای غلطی همچون: ”مصرف این مواد باعث رفع دردهای جسمی و خستگی می‌شوند و به کسب آرامش روانی و فراموشی مشکلات و گرفتاری‌ها کمک می‌نمایند و یا این‌که با مصرف چندبار مواد که کسی معتاد نمی‌شود و…“ به دام اعتیاد می‌افتند.

ه: عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد و اختلالات روانی

ترک تحصیل، بی‌سرپرستی، معلولیت جسمی، بیماری‌های مزمن، از دست دادن نزدیکان، در معرض خشونت بودن در دوران کودکی و… نقش مهمی را در گرایش افراد به بزهکاری بازی می‌کند
.

ز:عدم آگاهی و کم سوادی

افرادی که از سواد و تحصیلات کم‏تری برخوردارند،آسیب‏پذیرتر از افرادی‏اند که نسبت به تأثیرات بزه آگاهی‏ دارند.هرچند نمی‏توان میزان تحصیلات افراد را عاملی برای‏ مصرف این‏گونه موارد دانست،اما تحقیقات بسیاری نشان‏ می‏دهند که هرچه سواد و میزان تحصیلات قشر جوان بالاتر باشد،کم‏تر به بزهکاری روی می‏آورند. برای نمونه براساس آمار،۶۶ درصد افراد معتاد،سوادی در سطح ابتدایی‏ و درصد کمی نیز در سطح متوسطه داشته‏اند[۶۴].

ع:خصوصیات و ویژگی‏های خاص جوانان و نوجوانان

در بسیاری از موارد مشاهده می‏شود که نوجوانان و جوانان‏ مضطرب،پریشان،افسرده و منزوی،به‏طور مرتب دچار شکست‏های گوناگون تحصیلی-اجتماعی می‏شوند، عزت نفس،خویشتن‏داری و اعتماد به نفس خود را از دست می‏دهند و به سیگار،الکل،مواد مخدر و…به عنوان مفردی‏ برای رهایی از این مشکلات روی می‏آورند.
همچنین گروهی از نوجوانان به‏ دلیل سازگاری با دوستان و همسالانشان و یک رنگ شدن با آن‏ها چنان موجودیت فردی-خانوادگی خود را فراموش‏ می‏کنند که در برابر هر تقاضایی سر تسلیم فرود می‏آورند.هر چه روابط بین والدین و فرزندان نوجوانشان کاهش یابد، ارزش همسالان و روابط گروهی برای آنان بیش‏تر می‏شود.[۶۵]
بند دوم :عوامل خانوادگی
خانواده اولین مکان رشد شخصیت، باورها و الگوهای رفتاری فرد است که می‌تواند خود، منبعی برای تنش باشد. خانواده نه تنها در تعیین ارزش‌ها و شخصیت کودک دارای اهمیت است، بلکه به‌صورت غیرمستقیم به‌تدریج بر ساخت جامعه اثر می‌گذارد و اندیشه و رفتار والدین به جامعه منتقل می‌شود. بنابراین، منشأ بسیاری از نابهنجاری‌ها و انحرافات اخلاقی نوجوانان نیز فقدان یک نظام صحیح و سالم خانوادگی است. حمایت افراطی والدین از فرزندان و رفتارهای اجتماع ستیز والدین، زمینه‌های ناسالم روانی و احتمال گرایش افراد را به اعتیاد فراهم می‌کند.
در مطالعات متعدد مشخص شده است که دلبستگی ضعیف به مادر و وجود پدر ناآرام و سهل‌انگار در دوران کودکی احتمال آن که نوجوانان را به مصرف الکل و موادمخدر سوق دهد بسیار زیاد است.
در زیر به بعضی از مهمترین عوامل مستعدکننده خانوادگی اشاره شده است:زمینه‌های نامناسب خانوادگی، فقر مادی خانواده، وجود الگوهای نامناسب در خانواده، ناآگاهی والدین، ارتباط ضعیف با فرزندان، غفلت از فرزندان، خانواده آشفته و متشنج، درگیری والدین و مشاجره آنها و… .از جمله این عوامل هستند.

الف: زمینه های خانوادگیفصل سوم
روش تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق

۱٫۳٫مقدمه

در این فصل به بررسی الگو ها و داده های مورد نظر می پردازیم. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ­های تحقیق، از دو الگوی گارچ و داده ­های تابلویی استفاده شده است. برای آشنایی بیشتر با مبحث نوسانات و الگوی گارچ ابتدا نااطمینانی مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از معرفی اجمالی روش مورد بررسی در مقدمه، روش داده ­های تابلویی و توضیح الگوی گارچ و آزمون­های مربوطه، به طور مفصل­تر در بخش دوم مورد بررسی قرار می­گیرد. بخش سوم به معرفی الگو و تعریف متغیرهای مورد استفاده اختصاص دارد.
نمودار ۱٫۳: روش های مختلف اندازه گیری نااطمینانی
۲٫۳٫ نااطمینانی
نااطمینانی عبارتی است که در بسیاری از رشته ها از جمله فیزیک، فلسفه، آمار، اقتصاد، مالیه، بیمه، روانشناسی، جامعه شناسی، مهندسی و فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. در اقتصاد با توجه نزدیکی دو عبارت نااطمینانی و ریسک معمولا تعریف این دو در کنار یکدیگر قرار می گیرد. به این صورت که ریسک به شرایطی اطلاق می شود که در آن احتمالات هر یک از خروجی ها مشخص باشد، مانند احتمال های مختلف در زمان پرتاب یک سکه. اما نااطمینانی به شرایطی اطلاق می شود که در آن دانش دقیقی از تمام حالت های محتمل نداریم. این بدین معنی است که در شرایط نااطمینانی مجموع احتمالات ما الزاما یک نمی­ شود. در گذشته برای اندازه ­گیری نااطمینانی از روش های مختلفی استفاده می شده است که عموما این روش ها به طور مستقیم با نوسانات متغیر مورد نظر در ارتباط بوده است. اولین راه اندازه ­گیری نوسانات استفاده از تغییرات ساده متغیر بود که در آن از تغییرات مقدار یک متغیر نسبت به دوره قبل آن استفاده می شد. پس از آن واریانس به عنوان یکی از روش های بسیار پر طرفدار مورد استفاده قرار گرفت. تحول بعدی الگو­های مختلف آرچ و گارچ بودند. این الگو ها بسیاری از نقص های روش های قبلی را برطرف کردند و در کار های تجربی نتایج بسیار خوبی را ایجاد کردند. به خصوص در بازار های مالی استفاده از این الگو ها تا حد زیادی پیش بینی ها را بهبود بخشید. در ادامه این الگو ها را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.
۱٫۲٫۳٫ الگوی های آرچ و گارچ
نوسانات یکی از پارامتر های کلیدی می باشد که در بسیاری از ابزار های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. نوسانات میزان خطایی که در نتایج براورد شده الگو ها و سایر متغیر های مالی وجود دارد، را نشان می دهد. این مطلب مشخص شده است که در بسیاری از الگو ها، متوسط نوسانات ثابت نمی باشد و با گذشت زمان تغییر می کند و این مطلب قابل پیش بینی است. الگوی واریانس ناهمسان شرطی خودهمبسته (آرچ) و الگوی واریانس ناهمسان شرطی خودهمبسته تعمیم یافته (گارچ) و الگوهای نوسانات تصادفی مهم ترین ابزار ها برای پیش بینی نوسانات می باشند. تجربه بازار های مالی به ما نشان داده است که نه تنها نوسانات مربوط به یک متغیر خاص ( مانند نوسانات مربوط به یک دارایی مورد نظر) قابل پیش بینی است، بلکه همبستگی ها و کوواریانس های بین قیمت های چند دارایی مختلف نیز در طول زمان نوسان می کنند و قابل پیش بینی نیز می باشند. الگو های آرچ و گارچ چند متغیره و الگوهای ضرایب پویا، که در چارپوب بیزی قرار می گیرند، ابزار های اصلی برای پیش بینی همبستگی ها و کوواریانس ها به شمار می روند.
عوامل بازار های مالی می دانند که خطا های ایجاد شده در پیش بینی بازار ها به یک اندازه و دامنه نمی باشند. دوره هایی وجود دارد که در آن نوسانات بزرگ­تر و بیشتر می باشند و در مقابل در برخی از دوره ها این نوسانات کمتر می باشند. این رفتار را ناهمسانی واریانس[۳۶] می نامند که به این نکته اشاره دارد که اندازه نوسانات بازار به صورت خوشه ای در برخی دوره ها بالا و در برخی پایین است. کشف این موضوع که مشاهدات قابل فرمول­بندی و تعمیم هستند، تحول بزرگی در اقتصادسنجی بود. در واقع این کشف به ما نشان داد که ما می توانیم در مورد بسیاری از داده ­های مالی و اقتصادی، متغیر های مربوط به آنها و همچنین مربع خطا های مربوط به آنها را پیش ­بینی کنیم. اهمیت این دانش اقتصادسنجی در بازار های مالی در همین جا مشخص می شود، زیرا اندازه خطا ها یکی از متغیر های بسیار مهم در اقتصادسنجی بازار های مالی می باشد.
۱٫۱٫۲٫۳٫مفهوم گارچ
همان­طور که می­دانیم در یک الگوی ساده استاندارد اقتصادسنجی فرض می­ شود که جملات خطا دارای میانگین صفر و انحراف معیار ثابت می باشند. به این شرایط که در آن فرض می شود اندازه انتظاری انحراف معیار ثابت است و به اندازه متغیر بستگی ندارد، واریانس همسانی[۳۷] می گویند. در بسیاری از موارد این فرض صحیح نیست. به عنوان مثال در بازار های مالی اندازه انتظاری واریانس و انحراف معیار بستگی به زمان دارد و در دوره های مختلف با هم متفاوت است. این شرایط سبب می شود که فرض واریانس همسانی را در چنین مواردی کنار بگذاریم. همچنین در شرایط عادی میانگین و واریانس غیر شرطی می باشد، یعنی مربوط به دوره زمانی خاصی نمی شود. اما در برخی موارد اقتصادی و مالی، ما قصد داریم که پیش بینی های خود را بر اساس اطلاعاتمان از یک دوره خاص گذشته و حال انجام دهیم. در الگو های گارچ نیز شرایط همینگونه است و پیش بینی ها بر اساس اطلاعات ما از بازه زمانی خاصی می باشد.
در تحلیل رفتار یک فرایند گارچ، ما بر روی فرایند خطا تمرکز می کنیم. به طور خاص، ما فرض می کنیم که خطا ها فرایند اتفاقی دارند و این بدان معنا است که میانگین شرطی خطا ها صفر است. در واقع ما فرایند خطا را به صورت زیر می نویسیم:
که در آن انحراف معیار شرطی و یک دنباله مستقل از متغیر ها می باشد که دارای میانگین صفرو واریانس یک (توزیع نرمال) هستند. تحت چنین فروضی، واریانس غیر شرطی فرایند خطا برابر با متوسط غیر شرطی واریانس شرطی خواهد بود. البته باید توجه داشت که در کل واریانس غیر شرطی متغیر ها لزوما با واریانس جملات خطا هم سو نیستند.
در الگو های اقتصادی و مالی، شرطی سازی معمولا به معنی توضیح دادن وضعیت آتی یک متغیر بر اساس شرایط گذشته همان متغیر می باشد. به عنوان مثال اگر زمان را به صورت گسسته در نظر بگیریم، شرطی بودن می تواند به صورت یک فرایند خود توضیح[۳۸] بیان شود.(۱٫۳)
جمله خطا مشروط به اطلاعات که در مثال بالا به وسیله مقادیر حال و گذشته تا مرتبه n برای متغیر X بدست می آید. چنین الگویی را ساده ترین حالت در لگاریتم قیمت داریم:
در اینجا تغییر بزرگی که در الگوهای اقتصادسنجی ایجاد شد، کشف این واقعیت بود که در بسیاری از الگوهای خطی و برخی از الگو های غیر خطی امکان تصریح یک فرایند اتفاقی برای جملات خطا و پیش بینی مقدار میانگین این جملات وقتی که الگو ها بر اساس داده های تجربی هستند، وجود دارد. این ریشه الگوی آرچ بود که توسط انگل (۱۹۸۲) معرفی شد.
دو فرض اساسی این الگو عبارت است از:
پسماند­ها به طور متوالی ناهمبسته ولی با یکدیگر وابسته­اند.
این وابستگی بر اساس یک تابع درجه­دوم از وقفه­های پسماند تعریف می­ شود.
در یک الگوی ساده که فرض می کنیم متغیر وابسته بازده دارایی مورد نظر است و میانگین و واریانس آن بر اساس دسته ای از اطلاعات گذشته تعریف شده است.بنابراین بازده در زمان حال برابر خواهد بود میانگین شرطی (مقدار انتظاری بر اساس داده های گذشته) به اضافه انحراف معیار شرطی ضرب در جمله خطا:
چالش اقتصاد سنجی تعیین این مطلب است که چگونه داده های گذشته می توانند میانگین و واریانس بازده را تعیین کنند. ویژگی های فراوانی برای مشخص کردن میانگین بازده بیان شده است در حالی که چنین شرایطی برای واریانس وجود ندارد. در اینجا ابتدا در نظر بگیرید که جملات خطا دارای فرایند نوفه سفید[۳۹] هستند (میانگین صفر، متغیر های مستقل با واریانس یکسان). واریانس شرطی جملات خطا ثابت و برابر با واریانس غیرشرطی جملات خطا فرض می شوند. ما باید بتوانیم واریانس خطا را با واریانس تجربی براورد کنیم:
این کار با بهره گرفتن از بزرگترین نمونه موجود انجام می شود. اگرچه تجربه نشان داده است که پسماند های بیشتر الگو های استفاده شده در اقتصادسنجی مالی ساختاری را نشان می دهند که در آن ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در مقادیر مطلق یا مربع مقادیر دیده می شود.
ساده ترین راه برای از میان بردن وابستگی به زمان استفاده از یک پنجره لغزنده کوتاه[۴۰] است. در واقع پیش از آرچ، ابزاری که برای از میان برداشتن انحراف معیار یا واریانس شرطی وابسته به زمان، واریانس یا انحراف معیار لغزنده بود. این همان انحراف معیار یا واریانسی است که با تعدادی از مشاهدات اخیر محاسبه شده است. به عنوان مثال، یک انحراف معیار لغزنده می تواند به وسیله داده های یک ماهه سهام خاص تهیه شود. اگر بخواهیم این الگو را یک الگوی اولیه آرچ در نظر بگیریم، باید بگوییم که در آن فرض شده است که واریانس بازده مورد نظر برای فردا برابر با میانگین وزنی مربع پسماند های یک ماه اخیر است. البته در همینجا می توان دو ایراد جدی به این معادله وارد کرد. اول اینکه واضح است هرچه به زمان حال نزدیک تر می شویم انتظار داریم که تاثیر اطلاعات ما بر متغیری که قرار است پیش بینی کنیم، بیشتر باشد یا به عبارتی وزن بیشتری را به آنها می دهیم. دوم اینکه اطلاعات ما تنها مربوط به یک ماه است و این یعنی در نظر نگرفتن تمامی داده های پیش از آن.
در الگوی آرچ وزن مربوط به هر کدام از اطلاعات خود پارامتری است که براورد خواهد شد. در واقع این اجازه را به داده ها می دهد تا بهترین وزن را برای انجام بهترین پیش بینی واریانس تعیین کنند. در الگوی اولیه آرچ، واریانس به صورت یک فرایند میانگین متحرک از جملات خطای گذشته می باشد:
که در آن ضرایب باید بر اساس داده های تجربی محاسبه شوند. جملات خطا نیز خود شکل زیر را دارند.
که در آن جملات متغیر های مستقل و نرمال استاندارد هستند. برای اینکه از غیر منفی بودن واریانس مطمئن باشیم باید ثابت ها ( و ) غیر منفی باشند. اگر باشد، فرایند آرچ مانا با واریانس غیر شرطی ثابت خواهد بود.
این یکی از الگوهای اولیه آرچ می باشد که نسبت به سایر آنها، بهتر عمل می کند. البته ذکر دو نکته در اینجا مهم است. اول اینکه آرچ یک الگوی پیش بینی واریانس خطا در زمان t بر اساس اطلاعات ما در زمان t-1 است و این نشان می دهد که توانایی ما در پیش بینی به طور مستقیم به اطلاعاتی که در اخیار داریم وابسته است. دوم اینکه حتی با اینکه پیش بینی های آرچ به طور مشروط انجام می شود ولی باز هم نمی توان وجود نااطمینانی را پیش بینی ها رد کرد. علاوه بر این دو مورد، بدلیل مشکلاتی که در الگوی آرچ وجود داشت، تغییرات زیادی در آن به وجود آمد. از یک سو وقفه­های پسماند بهینه پیشنهاد شده توسط این الگو بسیار بزرگ بود. از سوی دیگر به دلیل این­که الگو به صورت یک تابع درجه دوم بود، اثر شوک­های منفی و مثبت به یک اندازه در نتایج بدست آمده در الگو تاثیر داشت، که این مساله با واقعیت تفاوت دارد. تجربه نشان می­دهد که یک شوک منفی تاثیر بیشتری را نسبت به یک شوک مثبت در رفتار سرمایه­گذار دارد. این مطلب در فضایی که تقریبا تمامی سرمایه ­گذاران ریسک­گریز هستند، کاملا منطقی است.
یکی از بهترین تعمیم های الگوی آرچ، الگوی گارچ می باشد که توسط بالرسلو (۱۹۸۶) معرفی شد. این الگو نیز بر اساس میانگین وزنی مربع پسماند های گذشته عمل می کند، اما با این تفاوت که وزن ها را مرحله به مرحله کمتر می کند. در الگوی کلی این وزن ها هیچ وقت به صفر نمی رسند، اما در فرم های کاربردی از تعداد محدودی از جملات مربوط به گذشته استفاده می شود. این کار سبب آسان تر شدن براورد می شود و تجربه نیز نشان داده است که نتایج این الگو در پیش بینی واریانس شرطی بسیار موفق بوده است.
فرم کلی این الگو به صورت زیر می­باشد.
نمودار ۲٫۳ : فرم های مختلف الگوی گارچ
۲٫۱٫۲٫۳٫ انواع الگو­های گارچ:
پس از آنکه نتایج بدست آمده از الگوهای گارچ تا حد زیادی مورد تایید تجربی قرار گرفت، انواع مختلفی از این الگو برای کاربرد های خاص و عملکرد بهتر در زمینه های مشخص ایجاد شد. الگو­های گارچ به دو بخش گارچ یک متغیره و گارچ چند متغیره تقسیم می شوند. معروف­ترین الگو­های گارچ یک متغیره عبارتند از : الگو آپارچ، گارچ هم انباشته و … .
۳٫۲٫۳٫۳٫ الگو آپارچ[۴۱]
بر اساس مشاهدات بازارهای مالی، تاثیر شوک های وارد شده مثبت و منفی یکسان نیست. در واقع تجربه نشان می دهد که تاثیر یک شوک منفی بر افراد بسیار بیشتر از شوک های مثبت است. یکی از مشکلات اساسی در استفاده از الگو آرچ و هم­چنین گارچ معمولی این است که این الگو­ها تنها بر اساس مقدار مطلق شوک وارد شده نااطمینانی را براورد می­ کنند و از علامت شوک تاثیر نمی­پذیرند. این در حالی است که در بسیاری از مواقع نااطمینانی کاملا نسبت به مثبت یا منفی بودن شوک­ها حساس می­باشد.
۴٫۱٫۲٫۳٫ الگو گارچ هم­انباشته[۴۲]
در سری­های زمانی مالی نوسانات شرطی پایدار می­باشند. در چنین حالتی اگر داده ­های یک سری زمانی بازده سهام را بوسیله یک الگو گارچ (۱،۱) تخمین بزنیم. مجموع ضرایب الگو گارچ (α+β) نزدیک به یک خواهد بود. بر اساس نظر نلسون (۱۹۹۰) اگر قید +β=۱α را در الگو­سازی بازده دارایی­ ها اعمال کنیم، به نوعی به توزیع بازده دارایی­ ها دست خواهیم یافت که در آن خاصیت صرفه­جویی به خوبی رعایت شده است. به این الگو، الگو گارچ هم­انباشته (IGARCH) می­گویند.
۵٫۱٫۲٫۳٫ الگو گارچ چند متغیره[۴۳]
در اینجا نیز بدلیل ضعف الگو­های گارچ یک متغیره در اندازه ­گیری برخی متغیر­ها مانند کشیدگی­ها و اثرات اهرمی، الگو­های گارچ چند متغیره ایجاد شدند. این الگو­ها از بسط دادن الگو­های گارچ یک متغیره بدست می­آیند.
مهم­ترین انواع الگو­های گارچ چند متغیره عبارتند از: الگو گارچ برداری (VECH)، الگو خودهمبستگی شرطی ثابت (CCC)، الگو خودهمبستگی شرطی پویا (DCC). (لی، ۲۰۰۷)
۶٫۱٫۲٫۳٫ الگو داده ­های تابلویی با رویکرد گارچ
داده ­های تابلویی در چند سال گذشته به طور گسترده­ای در رشته­ های مالی و اقتصاد کلان بکار گرفته شده است. هم­چنین ادبیات واریانس­های شرطی نیز به سرعت در تحلیل داده ­های سری­زمانی مالی مورد استفاده قرار گرفت. این دو مبحث در سال ۲۰۰۶ بوسیله رودولفو کرمنو و کوین گریر با یکدیگر ادغام شد. فرض مربوط به نرمال بودن جملات خطا در ماتریس واریانس کوواریانس ،در هنگام تغییر زمان، باعث ایجاد مبحث الگوی داده ­های تلفیقی با رویکرد گارچ[۴۴] می­ شود. آنها با این روش وضعیت نااطمینانی تورم برای کشور­های جی ۷ را بررسی کردند. یکی از مزایای این روش توانایی محاسبه ناهمسانی­های شرطی و همبستگی­های مقطع زمانی است.
اگرچه الگو­های گارچ چند متغیره هم می­توانند ناهمسانی و همبستگی­های مقطعی را نشان دهند، اما این الگو­ها اغلب با مشکلاتی مواجه می­شوند. مثلا الگو گارچ (p,q) برداری نامقید (که یکی از الگو­های مرسوم برای اندازه ­گیری نااطمینانی است)، شامل [۲N(N + 1) + N2 (N + 1)2 ( p + q)] / 4 پارامتر است. در عمل الگو گارچ برداری اغلب قید ۳ را برای بعد لحاظ می­ کند که این یک محدودیت بزرگ برای داده ­های تابلویی است. (سرمنو، ۲۰۰۵)
نمودار ۳٫۳: انواع الگوهای داده های تابلویی
۴٫۳٫الگوی داده های تابلویی
۱٫۴٫۳٫ مزایای استفاده از داده‌های تابلویی
به کار بردن داده‌های تابلویی (هرگاه در داده های تابلویی تعداد مقاطع از سری های زمانی بیشتر باشد، روش مورد استفاده را Pooling Dataمی گویند) مزیت‌هایی دارد که آن را از روش‌های دیگر متمایز می‌سازد. در زیر به چند مورد از این مزیت‌ها اشاره می‌کنیم:

یکی از مهم‏ترین عواملی که نقش بسزایی در همنوایی یا ناهمنوایی فرد با ارزش‏ها و هنجارهای اجتماعی دارد، خانواده است. تأثیر خانواده بر شکل‏گیری شخصیت و منش افراد و نهادینه شدن هنجارهای اجتماعی در آن‏ها و در نتیجه، در رفتارهای آتی آن‏ها، مورد توجه بیش‏تر صاحب‏نظران بوده است. این‏که خانواده دارای چه ویژگی‏های اخلاقی باشد و چه میزان به ارزش‏ها و دستورات اخلاقی اهمیت دهد و آن‏ها را در فرایند زندگی حاکم کند، روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد و چه مقدار والدین به نقش خویش در تربیت فرزندان واقف باشند و آن را به درستی اِعمال کنند، می‏تواند اعضای خانواده را در برابر انواع انحرافات از جمله «اعتیاد» بیمه کرده یا زمینه را برای حرکت در مسیر انحراف فراهم نماید.
چنان‏که دوگرف، جرم‏شناس مشهور، معتقد است: منش و رفتارهای بزه‏کار در جامعه تا حد زیادی با توجه به ویژگی‏های محیط خانوادگی او رقم زده شده است.[۶۶]
بنابراین، همبستگی بین رفتار فرد با روابط افراد در زندگی خانوادگی، مورد توجه بیش‏تر صاحب‏نظران قرار گرفته است. دامنه تأثیر خانواده به حدّی است که حتی روان‏شناسان از شیر گرفتن نابهنگام کودک یا شیوه تغذیه او را در انحرافش مؤثر می‏دانند.[۶۷]