انحراف معیار

۵۸۹۶۷۰/۰

ضریب چولگی

۱۳۵۴۵۳/۱

ضریب کشیدگی

۷۸۳۲۶۳/۵

جارک- برا

۰۷۹۳/۱۵۱

مأخذ: محاسبات تحقیق
طبق آمار به دست آمده متغیر تورم دارای ضریب چولگی بزرگتر از صفر و مثبت (چولگی به سمت راست) و دارای ضریب کشیدگی بزرگتر از سه است. همچنین آماره جارک- برا^[۱۴۰] نشان از نرمال نبودن این متغیر در سطح ۵ درصد دارد. با توجه به نتایج آماره جارک برا و ضریب چولگی به دست آمده به نظر می­رسد که رفتار نرخ تورم در اطراف میانگین متقارن نیست.
در نمودار شماره (۴-۱) نرخ تورم ماهانه بر حسب قیمت ثابت ۱۳۸۳ به تصویر کشیده شده است.
نمودار شماره۴-۱- نرخ تورم ماهانه
مأخذ: بانک مرکزی ایران
روند صعودی تورم را در سال۱۳۷۰ با نرخ ۷/۲۰ درصد شاهد بودیم این روند ادامه داشت تا این که در سال ۱۳۷۴ رکورد ۴/۴۹ ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال ۱۳۷۵ به بعد مجدد کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال ۱۳۸۰ نرخ تورم به ۴/۱۱ درصد رسید. هر چند در سال­های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ نرخ تورم حدود ۱۵ درصد را تجربه کردیم ولی از سال ۱۳۸۴ به بعد نیز تورم به مرز ۱۰ درصد رسید و افزایش نرخ را تا سال ۱۳۸۷ شاهد بودیم به طوری که تورم در این سال به ۴/۲۵ درصد رسید. نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ از نرخ ۸/۱۰ درصد آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ به نرخ ۵/۲۱ درصد و در سال ۱۳۹۱ به ۵/۳۰ درصد و در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۲ به نرخی نزدیک ۳۴ درصد رسید^[۱۴۱].
۴-۳- بررسی آزمون­ ریشه واحد
برای به دست آوردن نتایجی معتبر و قابل اطمینان لازم است ابتدا سری­های زمانی به کار رفته در الگو از نظر ایستایی مورد بررسی قرار گیرند. در این پایان نامه جهت انجام آزمون ایستایی، از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ استفاده شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۱- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ
موضوع تغییرات ساختاری اهمیت قابل توجهی در تحلیل سری­های زمانی اقتصاد کلان دارد. تحولات ساختاری در بسیاری از سری­های زمانی، می ­تواند دلایل متعددی از قبیل بحران­های اقتصادی، تغییر در چارچوب و ترتیبات نهادی- سازمانی، تغییرات سیاسی و حتی تغییر رژیم حکومتی داشته باشد. اگر چنین تحولات ساختاری در روند داده ­های سری زمانی مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است نتایج تخمین به سمت عدم رد فرض غیرایستایی داده ­ها تورش داشته باشد(گلین و همکاران^[۱۴۲]، ۲۰۰۷). با نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و تغییرات شگرف که در متغیرهای اقتصاد کلان کشور ایجاد شده است، احتمال وجود شکست ساختاری در برخی متغیرها می­باشد. لازم به ذکر است که جهت بررسی وجود شکست ساختاری و بررسی ایستایی متغیر تورم، آزمون ریشه واحد ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات مربوط به این آزمون با بهره گرفتن از نرم افزار GAUSS انجام شده و نتایج به دست آمده در زیر ارائه شده است.
آزمون شکست ساختاری، در مدل تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند بررسی شد. زمان شکست ساختاری در متغیر تورم، ماه دوم سال ۱۳۷۴ می­باشد. می ­تواند به دلیل آن باشد که در سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ با اجرای سیاست­های تعدیل، به ویژه کاهش رسمی ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام شناور ارزی فشارهای تورمی به شدت افزایش یافت و باعث شد تا اقتصاد ایران بالاترین نرخ­های تورم خود را در آن سال­ها تجربه کند (۱/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴). این وضعیت موجب گرایش دوباره دولت به سیاست­های تثبیت قیمت­ها با کنترل بازار ارز، دو نرخی شدن مجدد ارز، کنترل اعتبارات بانکی و کنترل حجم نقدینگی شد. یک مرور اجمالی بر روند سیاست یکسان­سازی در آن سال­ها بر فهم موضوع به ما کمک می­ کند.
در فروردین ماه سال ۱۳۷۲ بانک مرکزی ایران تمام نرخ‎های ارز رسمی را یکسان کرد و یک نرخ ارز جدید را که به نرخ ارز بازار آزاد بسیار نزدیک بود، جایگزین نمود. نرخ ارز رسمی در عرض شش ماه تقریباً به نرخ بازار آزاد رسید. در اواسط سال ۱۳۷۲ دوباره نرخ ارز بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی کاهش ارزش داد. بر همین اساس، بانک مرکزی ایران چندین بار نرخ ارز رسمی را تعدیل کرد تا مابه‎التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد درحداقل ممکن نگه داشته شود. سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز در این سال به قیمت افزایش نرخ تورم تمام شد. برای به حداقل رسانیدن هزینه تورمی سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز، باید قبل از اجرای این سیاست، اصلاحاتی در ساختار بودجه دولت به وجود می‎آمد (یاوری،۱۳۸۱). از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ ارزش برابری ریال در بازار آزاد به سرعت رو به کاهش گذاشت و دولت ناگزیر پیوند بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را قطع کرد و بدین ترتیب به عمر سیاست تک نرخی ارز پایان داد. در اردیبهشت ۱۳۷۴ همزمان با تثبیت و کنترل نرخ ارز، معاملات ارز در بازار آزاد غیرقانونی اعلام گردید. بانک مرکزی یک نرخ پایه‎ای را برای همه مبادلات و یک نرخ صادراتی را برای صادرات غیر نفتی اعلام نمود. و صادرکنندگان ملزم گردیدند که ارزهای حاصل از صادرات را به سیستم بانکی و با نرخ رسمی تحویل دهند(مطیعی و موسی­نژاد، ۱۳۷۸).
جدول شماره ۴ – ۲ – آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ

وضعیت ایستایی

سال شکست

مقدار بحرانی آماره در سطح ۵%

مقدار آماره در سطح داده

متغیر

ایستا I(0)

M021374

۴۷/۴-

۲۱۰۳/۱۱-

تورم