گریو و رینگوئستو^[۶۱] (۲۰۰۷) در مطالعه‌ خود چهار روش سنجش ریسک ‌در مورد یک پروژه تحقیق و توسعه را به کار گرفتند. روش‌های مورد استفاده‌ آن‌ ها شامل روش میانگین – واریانس، میانگین – نیم واریانس، میانگین – احتمال بحرانی و تسلط تصادفی بوده است. آن ها مفروضات مربوط به ریسک‌پذیری را در هر روش به طور مجزا شرح دادند. باید عنوان کنیم که این روش‌ها در پژوهش‌های دیگری شرح داده شده بود اما به کارگیری همه‌ این سنجه‌ها در یک پژوهش، برای اولین بار بود که استفاده می‌شد. نتایج حاصل از کار ایشان این بود که مرز غیر‌کارای گروه پروژه ها را نشان دادند و در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که معیار تسلط تصادفی برای تعیین مرز کارای پروژه مورد نظر، به دلیل داشتن مفروضات کمتر ‌در مورد توزیع بازدهی‌ها مناسب‌تر است و معیارهای دیگر در مراتب بعدی اولویت قرار دارند.

اسکایلت و توپالوگلو^[۶۲](۲۰۱۰) انواع تست‌های سازگار با معیار تسلط تصادفی به تفکیک نوع تسلط را بر روی انواع پرتفوهای تشکیل شده از دارایی‌های متفاوت، برای دست یافتن به پرتفوی بهینه آزمون کردند. پژوهش‌های تجربی آن ها نشان داد که پرتفوی بازار فاما و فرنچ بواسطه تسلط تصادفی نوع اول و دوم بهینه می‌باشد اگرچه بواسطه معیار میانگین- واریانس بهینه نمی‌باشد.

اگلیاردی و همکاران^[۶۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی شاخص جدید ریسک کشور برای بازارهای نو ظهور، در بستر رویکرد تسلط تصادفی پرداختند. آن ها در مطالعه خود برای رتبه بندی شاخص‌های ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی در بازارهای نو ظهور از معیار تسلط تصادفی استفاده کردند. جهت آمار آزمون و تخمین از روش برنامه‌نویسی عدد صحیح مختلط استفاده کردند و رتبه بندی ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی کشورهای در حال ظهور را شکل دادند. در نهایت، یک شاخص ریسک کلی ارائه کردند و یکی از نتایج اصلی مطالعه‌ آن ها این بود که بیشترین ریسک اوراق قرضه دولتی در بازارهای نوظهور، ریسک مالی است و به دنبال آن ریسک اقتصادی و سیاسی است.

هسو و وانگ^[۶۴] (۲۰۱۳) در پژوهشی برای انتخاب پرتفوی از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم استفاده می‌کنند.آن‌ ها با توجه به بازده و ریسک مورد انتظار و استفاده از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم، اقدام به تعیین مرزکارا و رتبه بندی پرتفوهای روی مرز می‌نمایند. آن‌ ها بیان می‌کنند که سرمایه ‌گذارانی که تعریف اولویت ریسک برایشان دشوار است بهترین معیار برای سنجش عملکرد و انتخاب پرتفوی معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم است.

استایلیانوس و بلور فروش^[۶۵] (۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان ” قیمت گذاری اوراق مشتقه با محدودیت تنوع سازی با رویکرد تسلط تصادفی” به ارائه‌ یک نظریه جدید جهت قیمت‌گذاری اوراق مشتقه‌هایی که به طور کامل ریسک تنوع‌سازی پرتفوی را پذیرا نیستند، پرداختند. آن ها فرض کردند که وقوع و شدت رویداد( اتفاق نادری که باعث زیان قابل توجهی به دسته بندی‌های اقتصادی شد) بر بازده پرتفوی بازار تأثیر می‌گذارد و یکی از عوامل اصلی معاملات اوراق مشتقه است و بر اساس این نظریه اختیار معاملات را قیمت‌گذاری کردند و برای قرارداد بیمه‌ اتکایی بر روی دارایی‌های بیمه گر از نتایج اخیر پیشینه اختیار معاملات استفاده کردند. هم چنین نتایج عددی برای اوراق مشتقه با بهره گرفتن از داده های واقعی از وقوع طوفان در فلوریدا بهره‌برداری کردند. آن ها در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که با معیار تسلط تصادفی، پذیرفتن ریسک غیر سیستماتیک این واقعه از سوی سرمایه‌گذاران به شدت تحت تأثیر اختیار معامله آن ها می‌باشد.

دنویت و همکاران^[۶۶](۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان می‌کنند که تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای^[۶۷] با مطالعات شالیت و ییتژاکی^[۶۸] در سال ۱۹۹۴ توسعه پیدا کرد که نشان دهنده شرایطی است که در آن تمام افراد ریسک گریز ترجیح می‌دهند سهم خود از یک دارایی ریسک دار را نسبت به دیگر دارایی‌های یک پرتفوی افزایش دهند. آن ها در خلال این پژوهش بیان می‌کنند که برخلاف قوانین تسلط تصادفی، تسلط تصادفی تقریبی به منظور بررسی برتری یک دارایی نسبت به سایر دارایی‌های موجود در یک پرتفوی می‌پردازد. با تغییر از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای به تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی^[۶۹]، این امر کمک شایانی در تطبیق دادن شیوه های رایج در تخصیص دارایی و کمک کردن به قوانین تصمیم‌گیری و حمایت از روابط تسلط تصادفی دارد. در پایان پیشنهاد می‌کنند که یک نرم افزار مالی برای نمایش استفاده از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی می‌تواند در بهبود راندمان مالی مؤثر باشد.

الخزعلی و همکاران^[۷۰](۲۰۱۴) در پژوهشی از تجزیه و تحلیل تسلط تصادفی (SD) به منظور بررسی برتری شاخص‌های سهام بازار اسلامی در مقایسه با سایر شاخص‌های معمولی در مقابل نه شاخص اسلامی داوجونز و شاخص‌های معمولی آن ها که عبارتند از: شاخص‌های استرالیا، کانادا، کشور توسعه یافته، بازارهای نوپا، اروپا، جهان، ژاپن، انگلستان و شاخص های بازار آمریکا را مورد استفاده قرار دادند. نمونه مورد استفاده شده در این پژوهش در دوره های زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ می‌باشد. نتایج پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که کلیه شاخص‌های معمولی بر شاخص‌های بازار اسلامی به جز بازار اروپا، در کلیه بازارها، دارای تسلط تصادفی مرتبه دوم و سوم می‌باشند. با این حال شاخص‌های بازار اروپا، ایالات متحده و شاخص‌های سهام اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دارای تسلط‌های متداول بر یکدیگر می‌باشند. همچنین شاخص‌های سهام بازار اسلامی طی بحران مالی اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های معمولی از خود نشان داده‌اند. ‌بنابرین‏ طی بحران مالی اخیر سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی اسلامی نسبت به سایر بازار‌‌ها سودمند‌تر است.

فرانک و بنجامین^[۷۱] (۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان کردند که به طور معمول سه روش برای تجزیه وتحلیل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان وجود دارد: مدل‌های مطلوبیت مورد انتظار (EU)، تسلط تصادفی مرتبه دوم (SSD) و مدل میانگین – ریسک (MR) با مدل میانگین – انحراف استاندارد (MS) که یکی از شناخته‌ترین مدل‌های MR است. از نظر آن ها مدل‌های MR به طور عمده تحلیل‌گران را به مسیرهای متفاوت کارایی هدایت می‌کنند و همیشه این موضوع منبع بحث و جدل بوده است.

آن ها بیان می‌کنند که انگیزه اصلی از این پژوهش پیشنهاد مدل‌های دیگر MR نیست بلکه می‌خواهند نشان دهند که SSD و MR از نظر کارایی به هم شبیه هستند و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ریسک تحت محدودیت همگن بودن بازده‌ها باشد و سازگاری با تعریف راستچفیلد^[۷۲] و استیگتز^[۷۳] (۱۹۷۰) ‌در مورد افزایش ریسک داشته باشد. در صورت وجود این شرایط تفاوتی بین مدل های MR و تمام مدل‌هایی که اساس تصمیم گیری تئوریک دارند، وجود ندارد. آن ها هم چنین یک راهکار مناسب برای مقایسه خطای اندازه گیری که مربوط به اجرای تجربی مدل MR است پیشنهاد داده‌اند.