۲

۲۱/۴-

۳۴۸/۴-

۲/۴-

۴۷/۴-

۱۳/۴-

۳

۲۹/۴-

۳۴۶/۴-

۲۳/۴-

۴۴/۴-

۲۳/۴-

۴

۴۱/۴-

۵۴/۴-

۳۷/۴-

۴۶/۴-

۳۳/۴-

مأخذ: یافته‌های تحقیق
با توجه به نتایج جدول ۴-۲ مشهود است که کمترین مقدار معیار شوارتز- بیزین برابر ۵۹/۴- و مربوط به فرآیندی با تعداد جملات خودرگرسیو ۴ و میانگین متحرک ۱ است. لذا از میان ۲۵ حالت برآورد شده، فرایند (۴,۱,۱) به عنوان بهترین مدل برای پیش‌بینی انتخاب گردید. پس از یافتن مدل بهینه، پارامترهای مدل با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی () برآورد شد. پس از تشخیص و تخمین مدل بهینه، به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا مدل انتخابی، داده‌ها را به خوبی برازش می‌کند یا به عبارت دیگر آیا مدل انتخابی، مدل مناسبی برای توصیف داده‌ها و استفاده از آن به منظور پیش‌بینی مقادیر آینده متغیر مورد نظر است، باید بود. برای بررسی میزان مناسبت مدل، برازش بیش‌ از حد یا برازش جامع‌تر^[۷۱] می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب که پس از تشخیص یک مدل مناسب، مدل عمومی‌تری برای داده‌ها برازش می‌شود. بنابراین اگر فرایند ARIMA(p,d,q) به عنوان یک مدل مناسب انتخاب شود، مدل‌های بزرگتری مانند ARIMA(p+1,d,q) و ARIMA(p,d,q+1) برازش خواهد شد. اندرس در این زمینه بیان می‌کند: «جدای از اینکه چه نوع معیاری برای انتخاب مدل مورد استفاده قرار گرفته است؛ می‌بایست با دیده تردید به مدل انتخاب شده نگریست. به ویژه زمانی‌که مجموعه مشاهدات زیادی وجود دارد؛ امکان انتخاب یک مدل که نسبت به همه‌ی مدل‌های دیگر مرجح باشد وجود ندارد و در این شرایط محقق می‌تواند نتایج برآورد و پیش‌بینی حاصل از چند مدل رقیب را نیز گزارش نماید» (اندرس،۱۵۶:۱۳۸۶). با توجه به توضیحات فوق در ادامه نتایج تخمین و پیش‌بینی‌های دو مدل (۴,۱,۲)ARIMA و (۵,۱,۱)ARIMA نیز در کنار مدل (۴,۱,۱)ARIMA بررسی و در نهایت از بین آن‌ها مدلی که قادر به ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر باشد به عنوان مدل مطلوب برگزیده خواهد شد. نتایج برآورد مدل‌های یاد شده و پیش‌بینی آن‌ها در پیوست‏ ۲ تا ۴ نمایش داده شده است. برای مقایسه‌ی قدرت پیش‌بینی مدل‌ها از معیارهای خطای پیش‌بینی این مدل‌ها استفاده می‌شود. این معیارها عبارتند از: میانگین قدر مطلق خطا^[۷۲] ()، جذر میانگین مجموع مربعات خطا^[۷۳] ()، میانگین قدرمطلق درصد خطا^[۷۴] ()، ضریب نابرابری تایل^[۷۵] ()، بدین ترتیب که مدلی که معیارهای خطای پیش‌بینی در آن کمتر باشد؛ آن مدل برای پیش‌بینی سری‌زمانی تورم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نتایج این مقایسه در جدول ۴-۳ نشان داده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۳: معیارهای خطای پیش‌بینی

ARIMA(4,1,1)

ARIMA(4,1,2)

ARIMA(5,1,1)

۰۲۲/۰

۰۱۹/۰

۰۲۱/۰

۰۱۵/۰

۰۱۳/۰

۰۱۴/۰